Ruvra Fynel analüüsib reaalajas turuandmeid ja võrdleb tulemusi aastakümnete tagant testitud strateegiatega, nii et kauplete pigem mustrite kui kõhutunde järgi.
Ruvra Fynel ühendab ajaloolised andmekogumid pideva turu sisendiga, et tuvastada korduvad mustrid enne, kui need tavalistel armatuurlaudadel nähtavaks muutuvad. Mudeleid uuendatakse pidevalt uute andmepunktide alusel.
Platvorm on välja töötatud professionaalidele, kes juba tegelevad portfellihaldusega ja vajavad tööriista, mis dokumenteerib selle eeldused, mitte ei luba tõenditeta tulemusi.
Mudel on üles ehitatud kahe põhifunktsiooni ümber: ennustav analüüs ja riskide maandamine. Mõlemad osad töötavad samas andmebaasis, kuid lahendavad erinevaid ülesandeid.
Mudel tuvastab mustrituvastuse hindade liikumises, mahus ja volatiilsuses mitme ajaperioodi jooksul. Algoritmiline täpsus saavutatakse, testides iga mustrit sõltumatute perioodide andmetega enne, kui see lisatakse soovitustesse.
Riskipositsiooni arvutatakse pidevalt positsioonide ja varaklasside lõikes. Korrelatsioonide suurenedes kohandab mudel riskikaalu automaatselt, ilma et oleks vaja portfelli käsitsi ümber arvutada.
Kõik signaalid dokumenteeritakse andmeperioodiga, mille suhtes neid testitakse. See võimaldab musta kastiga tegelemise asemel kontrollida, miks on antud soovitus.
Protsess on jagatud neljaks etapiks. Iga faas dokumenteeritakse, et tulemust saaks hiljem kontrollida.
Turuandmeid, hinnaseeriaid ja makronäitajaid hangitakse pidevalt struktureeritud allikatest ning puhastatakse vigadest ja kõrvalekalletest.
Mudel võrdleb tõenäoliste tulemuste hindamiseks praeguseid andmete suundumusi ajalooliste mustritega.
Iga signaali testitakse sõltumatute ajalooliste perioodide suhtes, enne kui sellel lubatakse soovitust mõjutada.
Valideeritud soovitused esitatakse koos eelduste ja riskiparameetritega, mis on valmis käsitsi või süsteemi juhitud tegevuseks.
Järgnevalt on näidatud, kuidas mudel kohandab oma lähenemist varaklassi tunnustele.
| Varaklass | Tüüpiline väljakutse | Mudel lähenemine | Jälgitud andmepunkt |
|---|---|---|---|
| Aktsiad | Järsud hinnakõikumised uudistevoos | Volatiilsusega korrigeerimine, mis põhineb sektori korrelatsioonil | 40+ näitajat sektori kohta |
| Valuuta | Intressimäärade otsused ja makromajanduslikud nihked | Stsenaariumi modelleerimine ajalooliste intressitsüklite taustal | Jälgiti 12 valuutapaari |
| Tooraine | Pakkumise šokid ja hooajalised hinnakõikumised | Mustri tuvastamine mitmeaastaste hooajasarjade puhul | 8 toorainekategooriat |
Andmed krüpteeritakse transportimise ja ladustamise ajal. Juurdepääs kontoandmetele on piiratud süsteemidega, mis seda analüüsi tegemiseks vajavad, ja logitakse analüüsimoodulist endast eraldi.
Platvorm pakub API-juurdepääsu andmete ekstraheerimisele ja signaalidele, nii et tulemusi saab lisada oma portfellisüsteemidesse või aruandlustööriistadesse ilma käsitsi eksportimata.
Kõiki strateegiaid testitakse ajalooliste andmete perioodide suhtes, mida pole mudeli koolitusse kaasatud. Eeltingimused ja katseperiood dokumenteeritakse koos tulemusega, et meetodit saaks kontrollida.
Platvorm on loodud kasutajatele, kellel on portfellihalduse põhiteadmised. Soovitused esitatakse koos eeldustega, et otsus jääks kasutajale.
Turuandmeid laetakse pidevalt kogu kauplemispäeva jooksul. Mudeli parameetrid vaadatakse üle ja kohandatakse fikseeritud kadentsiga uute tagasitesti tulemuste põhjal.
Ruvra Fynel on loodud professionaalidele, kes nõuavad pigem õigeid tulemusi kui lootusetuid oletusi. Looge juurdepääs ja vaadake, kuidas mudel teie praeguseid positsioone hindab.