Ruvra Fynel analizē reāllaika tirgus datus un salīdzina rezultātus ar atpakaļpārbaudītām stratēģijām vairāku gadu desmitu laikā, tāpēc jūs tirgojat modeļus, nevis jūtas.
Ruvra Fynel apvieno vēsturiskās datu kopas ar pastāvīgu tirgus ievadi, lai identificētu atkārtotus modeļus, pirms tie kļūst redzami galvenajos informācijas paneļos. Modeļi tiek pastāvīgi atjaunināti, pamatojoties uz jauniem datu punktiem.
Platforma ir izstrādāta profesionāļiem, kuri jau strādā ar portfeļa pārvaldību un kuriem nepieciešams rīks, kas dokumentē tās pieņēmumus, nevis sola rezultātus bez pierādījumiem.
Modelis ir veidots, balstoties uz divām pamatfunkcijām: paredzamo analīzi un riska mazināšanu. Abas daļas darbojas vienā datu bāzē, bet risina dažādus uzdevumus.
Modelis identificē modeļu atpazīšanu cenu svārstībās, apjomā un nepastāvībā vairākos laika periodos. Algoritmiskā precizitāte tiek sasniegta, pārbaudot katru modeli, salīdzinot ar neatkarīgiem datu periodiem, pirms tas tiek iekļauts ieteikumos.
Ekspozīcija tiek nepārtraukti aprēķināta dažādās pozīcijās un aktīvu klasēs. Pieaugot korelācijām, modelis automātiski pielāgo riska svērumus, neprasot manuālu portfeļa pārrēķinu.
Visi signāli tiek dokumentēti ar datu periodu, pret kuru tie ir pārbaudīti. Tas ļauj pārbaudīt, kāpēc ir sniegts ieteikums, nevis rīkoties ar melno kasti.
Process ir sadalīts četros posmos. Katra fāze tiek dokumentēta, lai vēlāk varētu pārbaudīt rezultātu.
Tirgus dati, cenu sērijas un makro rādītāji tiek nepārtraukti izgūti no strukturētiem avotiem un notīrīti no kļūdām un novirzēm.
Modelis salīdzina pašreizējās datu tendences ar vēsturiskiem modeļiem, lai novērtētu iespējamos rezultātus.
Katrs signāls tiek pārbaudīts attiecībā pret neatkarīgiem vēsturiskiem periodiem, pirms tam ļauj ietekmēt ieteikumu.
Apstiprinātie ieteikumi ir iesniegti ar pieņēmumiem un riska parametriem, gatavi manuālai vai sistēmas kontrolētai darbībai.
Tālāk ir parādīts, kā modelis pielāgo savu pieeju aktīvu klases īpašībām.
| Aktīvu klase | Tipisks izaicinājums | Modeļa pieeja | Uzraudzītais datu punkts |
|---|---|---|---|
| Akcijas | Pēkšņas cenu svārstības ziņu plūsmā | Svārstīguma korekcija, pamatojoties uz sektora korelāciju | 40+ rādītāji katrā sektorā |
| Valūta | Lēmumi par procentu likmēm un makroekonomiskās pārmaiņas | Scenāriju modelēšana pret vēsturiskiem procentu likmju cikliem | Uzraudzīti 12 valūtu pāri |
| Izejvielas | Piedāvājuma satricinājumi un sezonālās cenu svārstības | Modeļu atpazīšana vairāku gadu sezonas sērijās | 8 izejvielu kategorijas |
Dati tiek šifrēti transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Piekļuve konta datiem ir ierobežota ar sistēmām, kurām tā ir nepieciešama analīzes veikšanai, un tiek reģistrēta atsevišķi no paša analīzes moduļa.
Platforma piedāvā API piekļuvi datu ieguvei un signāliem, tāpēc rezultātus var iekļaut pašu portfeļa sistēmās vai ziņošanas rīkos bez manuālas eksportēšanas.
Visas stratēģijas tiek pārbaudītas attiecībā pret vēsturisko datu periodiem, kas nav iekļauti modeļa apmācībā. Kopā ar rezultātu tiek dokumentēti priekšnosacījumi un pārbaudes periods, lai metodi varētu pārbaudīt.
Platforma ir paredzēta lietotājiem ar pamatzināšanas par portfeļa pārvaldību. Ieteikumi tiek iesniegti ar priekšnosacījumiem, lai lēmums paliek lietotāja ziņā.
Tirgus dati tiek ielādēti nepārtraukti visas tirdzniecības dienas garumā. Modeļa parametri tiek pārskatīti un pielāgoti fiksētā ritmā, pamatojoties uz jauniem atpakaļpārbaudes rezultātiem.
Ruvra Fynel ir paredzēts profesionāļiem, kuri pieprasa derīgus rezultātus, nevis vājus pieņēmumus. Izveidojiet piekļuvi un skatiet, kā modelis novērtē jūsu pašreizējās pozīcijas.