Ruvra Fynel analizează datele de piață în timp real și compară rezultatele cu strategiile testate de-a lungul deceniilor, astfel încât să tranzacționați mai degrabă pe modele decât pe sentimente.
Ruvra Fynel combină seturi de date istorice cu introducerea continuă a pieței pentru a identifica tiparele repetate înainte ca acestea să devină vizibile în tablourile de bord principale. Modelele sunt actualizate continuu pe baza noilor puncte de date.
Platforma a fost dezvoltată pentru profesioniștii care lucrează deja cu managementul portofoliului și care au nevoie de un instrument care să-și documenteze ipotezele, mai degrabă decât să promită rezultate fără dovezi.
Modelul este construit în jurul a două funcții de bază: analiza predictivă și reducerea riscurilor. Ambele părți funcționează pe aceeași bază de date, dar rezolvă sarcini diferite.
Modelul identifică modelul de recunoaștere a mișcărilor prețurilor, volumului și volatilității pe mai multe orizonturi de timp. Precizia algoritmică este obținută prin testarea fiecărui model în raport cu perioade independente de date înainte de a fi inclus în recomandări.
Expunerea este calculată continuu pe poziții și clase de active. Pe măsură ce corelațiile cresc, modelul ajustează automat ponderile de risc, fără a necesita recalcularea manuală a portofoliului.
Toate semnalele sunt documentate cu perioada de date cu care sunt testate. Acest lucru face posibilă verificarea de ce a fost făcută o recomandare, în loc să se ocupe de o cutie neagră.
Procesul este împărțit în patru faze. Fiecare fază este documentată astfel încât rezultatul să poată fi verificat ulterior.
Datele de piață, seriile de preț și indicatorii macro sunt preluați continuu din surse structurate și curățați de erori și valori aberante.
Modelul compară tendințele actuale ale datelor cu modelele istorice pentru a evalua rezultatele probabile.
Fiecare semnal este testat în raport cu perioade istorice independente înainte de a li se permite să influențeze o recomandare.
Recomandările validate sunt prezentate cu ipoteze și parametri de risc, pregătite pentru acțiune manuală sau controlată de sistem.
Următoarele arată modul în care modelul își adaptează abordarea la caracteristicile clasei de active.
| Clasa de active | Provocare tipică | Abordarea modelului | Punct de date monitorizat |
|---|---|---|---|
| Acțiuni | Fluctuații bruște de preț în fluxul de știri | Ajustarea volatilității pe baza corelației sectoriale | Peste 40 de indicatori pe sector |
| Moneda | Deciziile privind rata dobânzii și schimbările macroeconomice | Modelarea scenariilor în raport cu ciclurile istorice ale ratei dobânzii | 12 perechi valutare monitorizate |
| Materii prime | Șocuri de aprovizionare și fluctuații sezoniere ale prețurilor | Recunoașterea modelelor în seriale sezoniere de mai mulți ani | 8 categorii de materii prime |
Datele sunt criptate în timpul transportului și depozitării. Accesul la datele contului este limitat la sistemele care necesită efectuarea analizei și este înregistrat separat de modulul de analiză în sine.
Platforma oferă acces API la extracția de date și semnale, astfel încât rezultatele pot fi incluse în propriile sisteme de portofoliu sau instrumente de raportare fără export manual.
Toate strategiile sunt testate pe perioade de date istorice care nu au fost incluse în instruirea modelului. Cerințele preliminare și perioada de testare sunt documentate împreună cu rezultatul, astfel încât metoda să poată fi verificată.
Platforma este creată pentru utilizatorii cu o înțelegere de bază a managementului portofoliului. Recomandările sunt prezentate cu cerințe prealabile, astfel încât decizia să rămână în sarcina utilizatorului.
Datele de piață sunt încărcate continuu pe parcursul zilei de tranzacționare. Parametrii modelului sunt revizuiți și ajustați la o cadență fixă pe baza noilor rezultate backtest.
Ruvra Fynel este construit pentru profesioniștii care solicită rezultate valide, mai degrabă decât presupuneri libere. Creați acces și vedeți cum modelul vă evaluează pozițiile curente.