Ruvra Fynel analyzuje trhové údaje v reálnom čase a porovnáva výsledky so spätne testovanými stratégiami v priebehu desaťročí, takže obchodujete podľa vzorov a nie podľa pocitov.
Ruvra Fynel kombinuje súbory historických údajov s priebežnými trhovými vstupmi na identifikáciu opakujúcich sa vzorov skôr, ako sa stanú viditeľnými na bežných informačných paneloch. Modely sa priebežne aktualizujú na základe nových údajových bodov.
Platforma bola vyvinutá pre profesionálov, ktorí už pracujú so správou portfólia a ktorí potrebujú nástroj, ktorý dokumentuje jej predpoklady a nie sľubné výsledky bez dôkazov.
Model je postavený na dvoch základných funkciách: prediktívna analytika a znižovanie rizika. Obe časti pracujú na rovnakej dátovej báze, ale riešia rôzne úlohy.
Model identifikuje rozpoznávanie vzorov v pohyboch cien, objeme a volatilite vo viacerých časových horizontoch. Algoritmická presnosť sa dosiahne testovaním každého vzoru oproti nezávislým obdobiam údajov predtým, ako sa začlení do odporúčaní.
Expozícia sa priebežne počíta v rámci pozícií a tried aktív. Keď sa korelácie zvyšujú, model automaticky upravuje rizikové váhy bez potreby manuálneho prepočítavania portfólia.
Všetky signály sú zdokumentované s obdobím údajov, voči ktorým sú testované. To umožňuje overiť, prečo bolo vydané odporúčanie, namiesto riešenia čiernej skrinky.
Proces je rozdelený do štyroch fáz. Každá fáza je zdokumentovaná, aby bolo možné neskôr overiť výsledok.
Trhové údaje, cenové série a makro indikátory sú priebežne získavané zo štruktúrovaných zdrojov a čistené od chýb a odľahlých hodnôt.
Model porovnáva súčasné trendy údajov s historickými vzormi na posúdenie pravdepodobných výsledkov.
Každý signál je testovaný v porovnaní s nezávislými historickými obdobiami predtým, ako je dovolené ovplyvniť odporúčanie.
Validované odporúčania sú prezentované s predpokladmi a rizikovými parametrami, pripravené na manuálnu alebo systémovo riadenú akciu.
Nasledujúci text ukazuje, ako model prispôsobuje svoj prístup charakteristikám triedy aktív.
| Trieda aktív | Typická výzva | Modelový prístup | Monitorovaný dátový bod |
|---|---|---|---|
| akcie | Náhle kolísanie cien na toku správ | Úprava volatility na základe sektorovej korelácie | 40+ ukazovateľov na sektor |
| mena | Rozhodovanie o úrokových sadzbách a makroekonomické posuny | Modelovanie scenárov na základe historických cyklov úrokových mier | Sledovaných 12 menových párov |
| Suroviny | Ponukové šoky a sezónne cenové výkyvy | Rozpoznanie vzorov počas viacročných sezónnych sérií | 8 kategórií surovín |
Dáta sú počas prepravy a skladovania šifrované. Prístup k údajom účtu je obmedzený na systémy, ktoré ho vyžadujú na vykonanie analýzy, a zaznamenáva sa oddelene od samotného modulu analýzy.
Platforma ponúka API prístup k extrakcii údajov a signálom, takže výsledky je možné zahrnúť do vlastných portfóliových systémov alebo nástrojov na podávanie správ bez manuálneho exportu.
Všetky stratégie sú testované na historických dátových obdobiach, ktoré neboli zahrnuté do tréningu modelu. Predpoklady a testovacie obdobie sú zdokumentované spolu s výsledkom, aby bolo možné metódu overiť.
Platforma je vytvorená pre používateľov so základnými znalosťami správy portfólia. Odporúčania sú prezentované s predpokladmi, takže rozhodnutie zostáva na používateľovi.
Údaje o trhu sa načítavajú nepretržite počas celého obchodného dňa. Parametre modelu sa kontrolujú a upravujú s pevnou kadenciou na základe nových výsledkov spätného testu.
Ruvra Fynel je vytvorený pre profesionálov, ktorí požadujú skôr platné výsledky než voľné predpoklady. Vytvorte si prístup a uvidíte, ako model vyhodnocuje vaše aktuálne pozície.